Trabalhos de pesquisa de estratégias de negociação
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Artigos sobre estratégias de negociação de opções de backtesting.
Eu estou procurando por todos os tipos de pesquisa sobre estratégias de negociação de opção. Com isso quero dizer artigos que publicam resultados em diferentes estratégias de negociação de opções devidamente testadas com dados do mundo real.
Eu fiz algumas pesquisas e encontrei os seguintes artigos - a maioria deles oferecendo uma perspectiva bastante distinta em comparação com a teoria clássica de precificação de opções!
O seguinte é o meu favorito: Você poderia fazer alguns backtests por conta própria com dados disponíveis gratuitamente (usando o VXO como informações de volatilidade) e com qualquer planilha - fácil e elegante:
Eu atualizarei esta resposta de tempos em tempos quando surgirem novos artigos interessantes:
Como eu também tenho me interessado por essa questão, vou compartilhar algumas de minhas descobertas com a dupla esperança de encorajar comentários sobre os artigos e extrair mais atividades sobre essa questão.
Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais.
Foltice, B. & Langer, T. (2015) Estratégias rentáveis de negociação de momentum para investidores individuais. Mercados Financeiros e Gestão de Carteira, 29 (2), 85-113.
32 páginas Publicado em: 8 de abril de 2014 Última revisão: 30 de abril de 2015.
Bryan Foltice.
Thomas Langer.
Universidade de Muenster - Centro de Finanças.
Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais.
Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais.
Data de gravação: 24 de janeiro de 2015.
Por quase três décadas, estudos científicos exploraram estratégias de investimento de momentum e observaram retornos excedentes estáveis em vários mercados financeiros. No entanto, as estratégias de negociação tipicamente analisadas em tais pesquisas não são acessíveis a investidores individuais devido a restrições de venda a descoberto, nem são lucrativas devido aos altos custos de negociação. Incorporando essas restrições, exploramos uma estratégia de negociação simplificada que explora os retornos excedentes do momentum superior para um pequeno número de ações individuais. Com base nos dados dos EUA da Bolsa de Valores de Nova York de julho de 1991 a dezembro de 2010, analisamos se essa estratégia de momentum simplificada supera o benchmark depois de levar em consideração custos e riscos reais de transação. Descobrimos que a estratégia pode de fato funcionar para investidores individuais com valores iniciais de investimento de pelo menos US $ 5.000. Em outras tentativas de melhorar essa estratégia prática de negociação, analisamos uma estratégia de negociação de momentum sobreposta que consiste em uma negociação mais frequente de um número menor de ações “vencedoras”. Descobrimos que aumentar a frequência de negociação aumenta inicialmente os retornos ajustados ao risco dessas carteiras até um ponto ideal, após o qual os custos de transação excessivos começam a dominar a cena. Em um estudo de calibração, descobrimos que, dependendo do valor do investimento inicial da carteira, a freqüência ótima de negociação do momento varia de bianual a mensal.
Palavras-chave: Investimento de Momento, Finanças Pessoais, Gerenciamento de Portfólio.
Classificação JEL: G11, G12, G14.
Bryan Foltice (Contato)
Universidade Butler (email)
Indianapolis, IN 46208.
Thomas Langer.
Universidade de Muenster - Centro Financeiro (email)
+49 251 83 22033 (Telefone)
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Trabalhos de pesquisa de estratégias de negociação
Percebi que, de vez em quando, as pessoas que postam algoritmos se referem a artigos acadêmicos como fontes de inspiração para seu algoritmo. Qual é a melhor maneira de encontrar literatura acadêmica sobre algoritmos de negociação?
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25 lugares para encontrar estratégias de negociação quantitativa.
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O comércio quantitativo envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e processamento de números para buscar oportunidades de negócios lucrativos nos mercados financeiros.
Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados para formular estratégias de negociação quantitativas, dependendo do que você está esperando alcançar. No restante deste artigo, identificarei 25 locais on-line, onde você poderá encontrar algumas estratégias e ideias lucrativas de negociação de quant:
O SSRN, a Rede de Pesquisas em Ciências Sociais, contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade, e há muitos periódicos e artigos interessantes relacionados a finanças e comércio.
Se você for ao site principal e começar a pesquisar palavras-chave como & # 8216; trading & # 8217 ;, & # 8216; stocks & # 8217 ;, & # 8216; forex & # 8217; etc você é obrigado a encontrar alguns grandes trabalhos e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia classificar seus resultados para que você esteja observando as adições mais recentes, já que alguns dos trabalhos mais antigos não são mais tão relevantes ou efetivos.
Quantpedia é chamada de enciclopédia on-line de estratégias de negociação de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias de sistemas sólidos. Há uma grande mistura de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e ao longo de vários prazos e mercados diferentes.
Enquanto SSRN contém cargas de trabalhos de pesquisa diferentes em vários tópicos, Quantpedia supera organizando só as melhores estratégias em um lugar. Ele divide várias idéias de estratégias acadêmicas e as apresenta em um formato fácil de entender, o que é crucial.
Eu tive muito sucesso com algumas das estratégias lá e consegui transferir algumas delas para a Amibroker para testá-las eu mesmo. Não é particularmente barato, mas vale a pena o dinheiro na minha opinião.
A Quantocracia é um agregador curado de links de negociação quântica de toda a web e é um excelente recurso para ficar de olho. Há sempre muitos artigos que podem ser instigados e perspicazes no site, desde simples ideias de negociação de quantia até argumentos muito mais complexos.
O Elite Trader é chamado de rede social número um para os comerciantes, mas é essencialmente um fórum que contém muitas discussões interessantes e tópicos relacionados à negociação. Há uma quantidade razoável de discussão relacionada à negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc.
O sucesso do sistema comerciante tem ido por um bom tempo e contém inúmeras idéias e estratégias de sistema de negociação de vários contribuintes e profissionais de negociação. O site está sempre aberto a novos envios, o que significa que há sempre conteúdos novos e interessantes provenientes de uma ampla variedade de fontes. O objetivo da STS é "educar e capacitar o comerciante de varejo com todo o conhecimento e ferramentas para ter sucesso no mundo comercial quantitativo".
A Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Reúne os melhores talentos do mundo de algoritmos e finanças e dá a eles a chance de se tornarem inativos. As ferramentas oferecidas pela Quantopian facilitam a resolução de problemas de infraestrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas ideias de investimento.
O fórum Trade2Win tem um grande número de seguidores dos comerciantes do Reino Unido e contém muitas discussões de negociação em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação, provavelmente encontrará alguns tópicos interessantes sobre as estratégias de negociação de quant.
Como o Fórum Trade2Win, o Fórum de Ações Aussie também tem uma seção relacionada a estratégias e sistemas de negociação e há muitas informações úteis para os usuários da Amibroker também.
Blue Owl Press é a página inicial de todos os livros do Dr. Howard Bandy. O Dr. Bandy é um programador experiente da Amibroker e possui vários livros que contêm todos os tipos de estratégias de negociação.
O Price Action Lab é um software para analisar a ação do preço construído pelo experiente trader Michael Harris. Harris & # 8217; O blog PAL é uma mina de ouro para pesquisa e ideias quantitativas de negociação e é uma leitura obrigatória para quem acha que a negociação quant é fácil. Como Harris mostra e outra vez, há muito mais a negociação quantitativa do que a maioria das pessoas imagina.
O Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas quinzenais em podcast com alguns dos melhores traders do sistema do setor e muitos dos autores nesta página foram apresentados no site nos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, esta é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias de negociação de quant.
Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de best-seller quântico negociando livros, incluindo "Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business".
Ernie tem estado na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo comercial quantitativo.
A Trading Markets foi fundada por Larry Connors (criador do indicador RSI da Connors), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais de trading. O site de Mercados de Negociação tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos, e vale sempre a pena vasculhar novas idéias de negociação. O site também contém vários sistemas de negociação pagos e cursos úteis para o aprendizado do Amibroker.
Cesar Alvarez é engenheiro de software, trader de quant e programador da Amibroker que passou nove anos trabalhando para a Trading Markets e a Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias e pesquisas sobre sistemas de negociação e vale a pena ficar de olho nele.
O ASX Market Watch é um excelente recurso para trocar idéias de sistemas e tutoriais da Amibroker executados por Dave McLachlan. O site é focado principalmente para o mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material grátis.
Pesquisa Quantitativa e Negociação de Jonathan Kinlay é um ótimo recurso para os mais recentes modelos, teorias e estratégias de investimento usando quant research e trading. O site contém várias estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criados pela Quantitative Trading na Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimentos do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente sendo usadas pelo fundo de hedge Caissa Capital.
Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro crenças fundamentais da Alpha Architect reforçam sua missão de reduzir a lacuna de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre patrimônio ativo, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores de longo prazo, com mentalidade independente e sensíveis a impostos, que buscam obter um bom valor pelo seu dinheiro.
Turing Finance desenvolvido a partir StuartReid. co. za, um blog pessoal que mostra as idéias pessoais do autor sobre a aplicação da informática moderna nos mercados financeiros. A Turing Finance concentra-se no conteúdo e não no autor e pretende solicitar contribuições de pesquisadores que compartilham a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquina podem transformar todo o cenário do mercado financeiro.
Dual Momentum Investing fornece uma visão sobre o método de investimento de momentum utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro, reduzindo o risco. Oferece aos investidores uma maneira de obter retornos de longo prazo em seus investimentos enquanto reduz as perdas de mercado e se baseia nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum visa utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado.
O Quants Portal é um projeto de fundos hedge de fonte aberta que oferece estratégias quantitativas baseadas em investimentos momentâneos. Com um crescente interesse em quantocracia, o site oferece inúmeros recursos para discutir o investimento de momentum, back testing e outras estratégias financeiras quantitativas. A equipe por trás do Quants Portal é composta por estudantes de gestão financeira, gestão de investimentos e estatística matemática, que pesquisam e revisam os métodos de investimento em momentum.
Eu ouvi pela primeira vez de Quantifiable Edges de Rob Hanna através de um podcast Better System Trader e é um ótimo site para pesquisa quantificável e ver os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica para quantificar bordas lucrativas no mercado. Tais ideias de negociação geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preço. Seu trabalho nas bordas noturnas também é muito interessante.
A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Oferece as técnicas utilizadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência em negociação. Além dos artigos de livre comércio, a KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars gratuitos e a estratégia de negociação de futuros usada por Kevin Davey em seus próprios investimentos.
O QuantStart é um recurso de negociação algorítmica que fornece aos investidores em potencial uma excelente maneira de iniciar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias de negociação lucrativas.
O Chartist vem do experiente comerciante e seguidor de tendência Nick Radge, que é autor de vários livros e artigos populares. Nick Radge é baseado na Austrália e é outro programador competente da Amibroker. O site oferece vários modelos de investimento de assinatura que permitem que os operadores copiem as negociações de Nick, além de fornecerem vários artigos e vídeos informativos.
O Sistema de Negociação Automática da Jez Liberty é focado principalmente na estratégia de acompanhamento de tendências e o blog contém vários artigos interessantes que são úteis para qualquer profissional que siga o sistema. O site também contém retornos mensais de uma série de assistentes de tendência que sempre faz uma leitura interessante.
Portanto, há 25 locais on-line para começar a procurar estratégias e ideias quantitativas de negociação. Tenho certeza de que perdi alguns da lista, então, por favor, deixe-me saber nos comentários quais são seus favoritos. # 8230;
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Lembre-se de negociação financeira é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como aconselhamento de investimento personalizado. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Erros de dados e erros ocorrem. Por favor, veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Negociante, analista e escritor independente.
JB Marwood é um trader e escritor independente especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele iniciou sua carreira comercializando o FTSE 100 e o Bund alemão para uma trading em Londres e agora trabalha em sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Estratégias de Negociação Alfa.
Estratégias de negociação alfa - artigos e white papers.
Fato, ficção e investimento em dinâmica (AQR Capital, 2014)
15 de setembro de 2016 Empresa: AQR Capital Management.
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Melhore sua habilidade: como os gerentes ativos estão usando estratégias de fatores (BlackRock, 2017)
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Como os gerentes de ativos estão usando fatores para otimizar estratégias ativas?
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Através da lente de três casos convincentes.
Invesco Global Factor Investing Study 2017.
02 out 2017 Empresa: Invesco (Europa)
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24 de janeiro de 2017 Companhia: QMA.
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Como pode & quot; Smart Beta & quot; Ir horrivelmente errado? (Rob Arnott, 2016)
18 de março de 2016 Empresa: Filiais de Pesquisa.
Neste artigo, Rob Arnott, padrinho do Smart Beta, alerta os investidores para reconhecerem que a maior parte do & ldquo; alpha & rdquo; produzido pelo smart beta é criado por avaliações crescentes. Um crash beta inteligente, ele argumenta, será o resultado de normas de avaliação retornando à média.
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A taxa de crescimento excessiva é uma fonte importante de retornos de longo prazo e é sempre positiva em todos os portfólios de longo prazo.
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Esta edição do Risk & amp; Recompensa examina empréstimos digitais. Um dos desenvolvimentos mais interessantes e potencialmente impactantes que acompanham o advento da tecnologia financeira - “fintech” - tem sido a aparência e o rápido crescimento de empréstimos digitais e outras plataformas de financiamento alternativo. Em nosso mais recente risco & amp; Recompensa nós exploramos estes desenvolvimentos e seus.
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18 de setembro de 2017 Empresa: Credit Suisse.
Os investidores estão transferindo suas alocações de investimento da gestão ativa para a passiva. Esta tendência acelerou nos últimos anos. Os investidores que estão mudando de ativos para passivos são menos informados do que aqueles que permanecem. Isto é equivalente aos jogadores fracos que saem da mesa de poker. Como os vencedores precisam de perdedores, isso pode tornar o mercado ainda mais eficiente e, portanto, menos.
Desafios do fator de investimento: fator timing (Robeco, ago 2017)
30 ago 2017 Empresa: Robeco.
Os investidores devem tentar cronometrar sua exposição a fatores diferentes? Estratégias baseadas em fatores tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos. Mas como implementá-los na prática ainda continua sendo um enigma para muitos recém-chegados. A decisão de monitorar ou ajustar taticamente a exposição a diferentes fatores e, em caso afirmativo, como fazê-lo, é frequentemente levantada como uma grande preocupação.
2017 Smart Beta Survey - painel de estúdio e discussão (FTSE Russell)
10 de julho de 2017 Companhia: FTSE Russell.
Veja Rolf Agather, diretor administrativo, pesquisa e análise do FTSE Russell e um conceituado painel institucional ao analisar algumas das principais descobertas da pesquisa da smart beta 2017. Gravado ao vivo nos estúdios da Bolsa de Valores de Londres.
O vídeo completo pode ser visualizado.
Smart beta: descobertas da pesquisa global de 2017 de proprietários de ativos (FTSE Russell, 2017)
23 de maio de 2017 Empresa: FTSE Russell.
Agora em seu quarto ano, a abrangente pesquisa da FTSE Russell sobre proprietários de ativos globais enfoca os principais temas por trás da adoção, avaliação e implementação do smart beta. Descubra as principais motivações dos proprietários de ativos em todos os níveis e regiões de ativos e obtenha insights sobre como eles percebem e participam de tendências crescentes, como sustentabilidade e sustentabilidade.
Obrigações Securitizadas: Encontrando Segurança nos Mercados de Capitais (RLAM, 2017)
19 de maio de 2017 Empresa: Royal London Asset Management.
Os títulos garantidos (ou securitizados) ainda carregam o estigma da crise financeira de 2008. Mas o estigma muitas vezes significa oportunidade, e os especialistas em renda fixa da RLAM argumentam que essa classe de ativos oferece grande valor para gerentes que estão preparados para lidar com a documentação subjacente a títulos individuais. Nem todo mundo está preparado para fazer essa pesquisa e, como resultado, seguro.
Exposição ao Fator e Concentração de Portfólio (FTSE Russell, maio de 2017)
02 de maio de 2017 Empresa: FTSE Russell.
Obtenha uma visão detalhada de técnicas eficientes de construção de portfólio multifator, analise os prós e contras de várias abordagens e observe mais de perto os benefícios de se inclinar para e de fatores únicos e múltiplos. Uma leitura ideal para proprietários de ativos que precisam de um melhor entendimento da inclinação do fator e desejam comparar os resultados para a construção do portfólio de fatores.
Três maneiras de implementar com sucesso fatores e smart beta (Robeco, 2017)
04 abr 2017 Companhia: Robeco.
O smart beta, que tem suas raízes no fator de investimento, está desfrutando de crescente popularidade. Mas os investidores muitas vezes lutam com a melhor forma de implementar essas estratégias. Nosso objetivo é fornecer uma imagem mais clara do que realmente é o investimento baseado em fatores e sugerir três maneiras pelas quais os investidores podem implementar estratégias quantitativas. Leia também:
Revista trimestral de investimento: Reimagining Active (SSGA, 2017)
27 de março de 2017 Empresa: State Street Global Advisors.
Imagine novamente a obtenção de & ldquo; ativo & rdquo; além das noções tradicionais de alfa. O IQ explora ideias para agregar valor em várias dimensões do ciclo de vida do investimento e como parcerias estratégicas mais profundas estão ajudando a enfrentar os complexos desafios de investimento atuais.
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Estratégias de Negociação e Microestrutura do Mercado: Evidências de um Mercado de Previsão.
O Journal of Prediction Markets 10 (1), 1-29, 2016.
29 Pages Publicado: 9 Set 2013 Última revisão: 4 Oct 2016.
David M. Rothschild.
Microsoft Research - NYC.
Rajiv Sethi.
Universidade de Columbia, Barnard College - Departamento de Economia; Instituto Santa Fé.
Data de Escrita: 22 de novembro de 2015.
Examinamos os dados em nível de transação do mercado de vencedor presidencial de 2012 da Intrade durante todo o período de dois anos para o qual a negociação ocorreu. Os dados nos permitem calcular as principais estatísticas, incluindo volume, transações, agressividade, exposição direcional, duração de detenção, margem e lucro para cada uma das 6.300 contas únicas de trader. Identificamos um conjunto diversificado de estratégias de negociação que constituem uma ecologia de mercado rica. Estes variam de estratégias baseadas em arbitragem com exposição direcional baixa e fugaz a estratégias envolvendo grandes posições acumuladas em um dos dois principais candidatos do partido. A maioria dos traders que fazem apostas direcionais o fazem consistentemente em uma única direção, diferentemente dos operadores de informações em alguns modelos canônicos de microestrutura de mercado. Apresentamos evidências sugestivas de manipulação por um único grande comerciante e consideramos os possíveis motivos para tal comportamento. Implicações mais amplas para a interpretação dos preços nos mercados financeiros e a teoria da microestrutura de mercado são traçadas.
Palavras-chave: Mercados de Previsão, Microestrutura de Mercado, Estratégias de Negociação, Manipulação.
Classificação JEL: G12, D83, D84.
David M. Rothschild.
Microsoft Research - NYC (email)
641 6th Ave., 7º andar.
Nova Iorque, NY 10011.
Rajiv Sethi (Contato)
Universidade de Columbia, Barnard College - Departamento de Economia (e-mail)
New York, NY 10027.
Instituto Santa Fé.
1399 Hyde Park Road.
Santa Fe, NM 87501.
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25 lugares para encontrar estratégias de negociação quantitativa.
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O comércio quantitativo envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e processamento de números para buscar oportunidades de negócios lucrativos nos mercados financeiros.
Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados para formular estratégias de negociação quantitativas, dependendo do que você está esperando alcançar. No restante deste artigo, identificarei 25 locais on-line, onde você poderá encontrar algumas estratégias e ideias lucrativas de negociação de quant:
O SSRN, a Rede de Pesquisas em Ciências Sociais, contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade, e há muitos periódicos e artigos interessantes relacionados a finanças e comércio.
Se você for ao site principal e começar a pesquisar palavras-chave como & # 8216; trading & # 8217 ;, & # 8216; stocks & # 8217 ;, & # 8216; forex & # 8217; etc você é obrigado a encontrar alguns grandes trabalhos e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia classificar seus resultados para que você esteja observando as adições mais recentes, já que alguns dos trabalhos mais antigos não são mais tão relevantes ou efetivos.
Quantpedia é chamada de enciclopédia on-line de estratégias de negociação de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias de sistemas sólidos. Há uma grande mistura de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e ao longo de vários prazos e mercados diferentes.
Enquanto SSRN contém cargas de trabalhos de pesquisa diferentes em vários tópicos, Quantpedia supera organizando só as melhores estratégias em um lugar. Ele divide várias idéias de estratégias acadêmicas e as apresenta em um formato fácil de entender, o que é crucial.
Eu tive muito sucesso com algumas das estratégias lá e consegui transferir algumas delas para a Amibroker para testá-las eu mesmo. Não é particularmente barato, mas vale a pena o dinheiro na minha opinião.
A Quantocracia é um agregador curado de links de negociação quântica de toda a web e é um excelente recurso para ficar de olho. Há sempre muitos artigos que podem ser instigados e perspicazes no site, desde simples ideias de negociação de quantia até argumentos muito mais complexos.
O Elite Trader é chamado de rede social número um para os comerciantes, mas é essencialmente um fórum que contém muitas discussões interessantes e tópicos relacionados à negociação. Há uma quantidade razoável de discussão relacionada à negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc.
O sucesso do sistema comerciante tem ido por um bom tempo e contém inúmeras idéias e estratégias de sistema de negociação de vários contribuintes e profissionais de negociação. O site está sempre aberto a novos envios, o que significa que há sempre conteúdos novos e interessantes provenientes de uma ampla variedade de fontes. O objetivo da STS é "educar e capacitar o comerciante de varejo com todo o conhecimento e ferramentas para ter sucesso no mundo comercial quantitativo".
A Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Reúne os melhores talentos do mundo de algoritmos e finanças e dá a eles a chance de se tornarem inativos. As ferramentas oferecidas pela Quantopian facilitam a resolução de problemas de infraestrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas ideias de investimento.
O fórum Trade2Win tem um grande número de seguidores dos comerciantes do Reino Unido e contém muitas discussões de negociação em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação, provavelmente encontrará alguns tópicos interessantes sobre as estratégias de negociação de quant.
Como o Fórum Trade2Win, o Fórum de Ações Aussie também tem uma seção relacionada a estratégias e sistemas de negociação e há muitas informações úteis para os usuários da Amibroker também.
Blue Owl Press é a página inicial de todos os livros do Dr. Howard Bandy. O Dr. Bandy é um programador experiente da Amibroker e possui vários livros que contêm todos os tipos de estratégias de negociação.
O Price Action Lab é um software para analisar a ação do preço construído pelo experiente trader Michael Harris. Harris & # 8217; O blog PAL é uma mina de ouro para pesquisa e ideias quantitativas de negociação e é uma leitura obrigatória para quem acha que a negociação quant é fácil. Como Harris mostra e outra vez, há muito mais a negociação quantitativa do que a maioria das pessoas imagina.
O Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas quinzenais em podcast com alguns dos melhores traders do sistema do setor e muitos dos autores nesta página foram apresentados no site nos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, esta é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias de negociação de quant.
Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de best-seller quântico negociando livros, incluindo "Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business".
Ernie tem estado na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo comercial quantitativo.
A Trading Markets foi fundada por Larry Connors (criador do indicador RSI da Connors), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais de trading. O site de Mercados de Negociação tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos, e vale sempre a pena vasculhar novas idéias de negociação. O site também contém vários sistemas de negociação pagos e cursos úteis para o aprendizado do Amibroker.
Cesar Alvarez é engenheiro de software, trader de quant e programador da Amibroker que passou nove anos trabalhando para a Trading Markets e a Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias e pesquisas sobre sistemas de negociação e vale a pena ficar de olho nele.
O ASX Market Watch é um excelente recurso para trocar idéias de sistemas e tutoriais da Amibroker executados por Dave McLachlan. O site é focado principalmente para o mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material grátis.
Pesquisa Quantitativa e Negociação de Jonathan Kinlay é um ótimo recurso para os mais recentes modelos, teorias e estratégias de investimento usando quant research e trading. O site contém várias estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criados pela Quantitative Trading na Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimentos do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente sendo usadas pelo fundo de hedge Caissa Capital.
Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro crenças fundamentais da Alpha Architect reforçam sua missão de reduzir a lacuna de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre patrimônio ativo, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores de longo prazo, com mentalidade independente e sensíveis a impostos, que buscam obter um bom valor pelo seu dinheiro.
Turing Finance desenvolvido a partir StuartReid. co. za, um blog pessoal que mostra as idéias pessoais do autor sobre a aplicação da informática moderna nos mercados financeiros. A Turing Finance concentra-se no conteúdo e não no autor e pretende solicitar contribuições de pesquisadores que compartilham a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquina podem transformar todo o cenário do mercado financeiro.
Dual Momentum Investing fornece uma visão sobre o método de investimento de momentum utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro, reduzindo o risco. Oferece aos investidores uma maneira de obter retornos de longo prazo em seus investimentos enquanto reduz as perdas de mercado e se baseia nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum visa utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado.
O Quants Portal é um projeto de fundos hedge de fonte aberta que oferece estratégias quantitativas baseadas em investimentos momentâneos. Com um crescente interesse em quantocracia, o site oferece inúmeros recursos para discutir o investimento de momentum, back testing e outras estratégias financeiras quantitativas. A equipe por trás do Quants Portal é composta por estudantes de gestão financeira, gestão de investimentos e estatística matemática, que pesquisam e revisam os métodos de investimento em momentum.
Eu ouvi pela primeira vez de Quantifiable Edges de Rob Hanna através de um podcast Better System Trader e é um ótimo site para pesquisa quantificável e ver os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica para quantificar bordas lucrativas no mercado. Tais ideias de negociação geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preço. Seu trabalho nas bordas noturnas também é muito interessante.
A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Oferece as técnicas utilizadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência em negociação. Além dos artigos de livre comércio, a KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars gratuitos e a estratégia de negociação de futuros usada por Kevin Davey em seus próprios investimentos.
O QuantStart é um recurso de negociação algorítmica que fornece aos investidores em potencial uma excelente maneira de iniciar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias de negociação lucrativas.
O Chartist vem do experiente comerciante e seguidor de tendência Nick Radge, que é autor de vários livros e artigos populares. Nick Radge é baseado na Austrália e é outro programador competente da Amibroker. O site oferece vários modelos de investimento de assinatura que permitem que os operadores copiem as negociações de Nick, além de fornecerem vários artigos e vídeos informativos.
O Sistema de Negociação Automática da Jez Liberty é focado principalmente na estratégia de acompanhamento de tendências e o blog contém vários artigos interessantes que são úteis para qualquer profissional que siga o sistema. O site também contém retornos mensais de uma série de assistentes de tendência que sempre faz uma leitura interessante.
Portanto, há 25 locais on-line para começar a procurar estratégias e ideias quantitativas de negociação. Tenho certeza de que perdi alguns da lista, então, por favor, deixe-me saber nos comentários quais são seus favoritos. # 8230;
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Pesquisa.
JB Marwood.
Negociante, analista e escritor independente.
JB Marwood é um trader e escritor independente especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele iniciou sua carreira comercializando o FTSE 100 e o Bund alemão para uma trading em Londres e agora trabalha em sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Estratégias de Negociação Alfa.
Estratégias de negociação alfa - artigos e white papers.
Fato, ficção e investimento em dinâmica (AQR Capital, 2014)
15 de setembro de 2016 Empresa: AQR Capital Management.
De autoria de Cliff Asness e outros da AQR Capital, este artigo examina os "mitos". em torno do momentum investing, usando resultados de uma variedade de estudos acadêmicos. O artigo visa esclarecer os fatos com relação à eficácia das estratégias de acompanhamento de tendências e documentar o valor prático do momento dentro do processo de investimento.
O Folclore das Finanças: Como Crenças e Comportamentos Sabotam o Sucesso no Setor de Administração de Investimentos.
11 mar 2015 Empresa: Centro Estadual de Pesquisa Aplicada.
Este artigo demonstra que, para profissionais e investidores de investimento, o verdadeiro sucesso está além das normas tradicionalmente aceitas do setor, incluindo não apenas a produção de alfa, mas mais importante, ajudando os investidores a alcançar suas metas de longo prazo de forma sustentável.
Melhore sua habilidade: como os gerentes ativos estão usando estratégias de fatores (BlackRock, 2017)
28 nov 2017 Empresa: BlackRock.
Como os gerentes de ativos estão usando fatores para otimizar estratégias ativas?
O investimento em fatores continua a crescer em ritmo acelerado, com quase US $ 34 bilhões globalmente fluindo para ETFs beta inteligentes desde o início de 2017. Os gerentes de ativos estão atentos e muitos já estão usando fatores para aprimorar seu processo de investimento.
Através da lente de três casos convincentes.
Invesco Global Factor Investing Study 2017.
02 out 2017 Empresa: Invesco (Europa)
Nosso estudo de investimento de fatores oferece informações exclusivas sobre o crescimento do fator de investimento por meio de mais de 100 entrevistas presenciais com consultores, fundos de pensão, seguradoras, investidores soberanos e bancos privados em todo o mundo. Conversamos com investidores que estavam liderando o caminho quando se tratava de investimentos fatoriais, bem como os não usuários que ainda estavam adotando essa abordagem de investimento.
Dez coisas que você deve saber sobre o fator de investimento (Robeco, 2017)
31 de ago de 2017 Companhia: Robeco.
O investimento baseado em fatores ganhou um considerável impulso na última década. Conceitos como "prêmios por fator" ou "beta inteligente" se tornaram palavras-chave populares e agora aparecem com frequência na mídia financeira convencional. Os investidores institucionais proeminentes também adotaram publicamente a alocação de fatores conhecidos, como valor, momentum ou baixa volatilidade.
Início de algo grande: desmistificando a fonte de Alpha grande em small caps (QMA)
24 de janeiro de 2017 Companhia: QMA.
Em um mundo onde o alfa pode parecer escasso, os gerentes ativos de small cap continuam a superar seus benchmarks de maneira impressionante. Mas por que? Os investidores têm um senso geral de que as small caps são mais arriscadas e menos eficientes, mas como essas características contribuem para mais oportunidades alfa ainda não está claro. Na QMA, achamos essencial entender as fontes de retorno para você.
Como pode & quot; Smart Beta & quot; Ir horrivelmente errado? (Rob Arnott, 2016)
18 de março de 2016 Empresa: Filiais de Pesquisa.
Neste artigo, Rob Arnott, padrinho do Smart Beta, alerta os investidores para reconhecerem que a maior parte do & ldquo; alpha & rdquo; produzido pelo smart beta é criado por avaliações crescentes. Um crash beta inteligente, ele argumenta, será o resultado de normas de avaliação retornando à média.
A tendência é nosso amigo: paridade de risco, dinâmica e tendência após a alocação global de ativos (2014)
09 Feb 2015 Postado por: Savvy Investor, Content Team.
Os autores deste artigo examinam os efeitos de metodologias de aplicação de tendências quando aplicados a alocações de ativos globais entre commodities, títulos e imóveis. A aplicação de tendência seguinte oferece uma melhoria significativa, em comparação com as carteiras tradicionais de compra e manutenção, para um desempenho ajustado ao risco. É também um método de alocação de ativos superior à paridade de risco. UMA .
Como aproveitar a volatilidade para desbloquear Alpha (Intech Investments)
02 fev. 2018 Empresa: Intech Investments.
A taxa de crescimento excessiva é uma fonte importante de retornos de longo prazo e é sempre positiva em todos os portfólios de longo prazo.
Quando muitas ações são combinadas em uma carteira que é regularmente reequilibrada, suas interações fazem com que a carteira tenha um retorno composto maior do que o retorno composto ponderado das ações da carteira.
Carteiras raramente negociadas, como mercado.
Risco & amp; Recompensa 4ºT de 2017: Aumento do Crédito Digital (Invesco)
11 dez 2017 Empresa: Invesco (Europa)
Esta edição do Risk & amp; Recompensa examina empréstimos digitais. Um dos desenvolvimentos mais interessantes e potencialmente impactantes que acompanham o advento da tecnologia financeira - “fintech” - tem sido a aparência e o rápido crescimento de empréstimos digitais e outras plataformas de financiamento alternativo. Em nosso mais recente risco & amp; Recompensa nós exploramos estes desenvolvimentos e seus.
O longo e o curto dele: A vantagem de quantificação curta (QMA)
01 de dezembro de 2017 Empresa: QMA.
Os produtos de extensão ativa, long-short equity e neutralidade de mercado acionário podem ser atraentes para os investidores em qualquer momento específico, dados os variados objetivos e necessidades de investimento dos investidores. Dito isso, cada uma das três categorias de produtos habilitados para curto-circuito pode ajudar a resolver questões distintas enfrentadas atualmente pelos investidores. O artigo da QMA descreve como as vendas a descoberto podem permitir aos investidores.
Impacto do Tamanho da Estratégia no Desempenho: Relatório Global (eVestment, 2017)
06 nov 2017 Empresa: eVestment.
Este relatório fornece uma visão geral das características quantitativas e qualitativas de tamanhos de estratégia pequenos, médios e grandes nos universos mais vistos por consultores e investidores institucionais baseados nos EUA e no Canadá que usam a plataforma eVestment em 2016. Os autores analisam os seis patrimônio mais visto, três renda fixa mais vista e balanceada / multi-ativo mais bem vista.
Procurando por jogos fáceis: Como o gerenciamento passivo de formas ativas de gestão (Credit Suisse, 2017)
18 de setembro de 2017 Empresa: Credit Suisse.
Os investidores estão transferindo suas alocações de investimento da gestão ativa para a passiva. Esta tendência acelerou nos últimos anos. Os investidores que estão mudando de ativos para passivos são menos informados do que aqueles que permanecem. Isto é equivalente aos jogadores fracos que saem da mesa de poker. Como os vencedores precisam de perdedores, isso pode tornar o mercado ainda mais eficiente e, portanto, menos.
Desafios do fator de investimento: fator timing (Robeco, ago 2017)
30 ago 2017 Empresa: Robeco.
Os investidores devem tentar cronometrar sua exposição a fatores diferentes? Estratégias baseadas em fatores tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos. Mas como implementá-los na prática ainda continua sendo um enigma para muitos recém-chegados. A decisão de monitorar ou ajustar taticamente a exposição a diferentes fatores e, em caso afirmativo, como fazê-lo, é frequentemente levantada como uma grande preocupação.
2017 Smart Beta Survey - painel de estúdio e discussão (FTSE Russell)
10 de julho de 2017 Companhia: FTSE Russell.
Veja Rolf Agather, diretor administrativo, pesquisa e análise do FTSE Russell e um conceituado painel institucional ao analisar algumas das principais descobertas da pesquisa da smart beta 2017. Gravado ao vivo nos estúdios da Bolsa de Valores de Londres.
O vídeo completo pode ser visualizado.
Smart beta: descobertas da pesquisa global de 2017 de proprietários de ativos (FTSE Russell, 2017)
23 de maio de 2017 Empresa: FTSE Russell.
Agora em seu quarto ano, a abrangente pesquisa da FTSE Russell sobre proprietários de ativos globais enfoca os principais temas por trás da adoção, avaliação e implementação do smart beta. Descubra as principais motivações dos proprietários de ativos em todos os níveis e regiões de ativos e obtenha insights sobre como eles percebem e participam de tendências crescentes, como sustentabilidade e sustentabilidade.
Obrigações Securitizadas: Encontrando Segurança nos Mercados de Capitais (RLAM, 2017)
19 de maio de 2017 Empresa: Royal London Asset Management.
Os títulos garantidos (ou securitizados) ainda carregam o estigma da crise financeira de 2008. Mas o estigma muitas vezes significa oportunidade, e os especialistas em renda fixa da RLAM argumentam que essa classe de ativos oferece grande valor para gerentes que estão preparados para lidar com a documentação subjacente a títulos individuais. Nem todo mundo está preparado para fazer essa pesquisa e, como resultado, seguro.
Exposição ao Fator e Concentração de Portfólio (FTSE Russell, maio de 2017)
02 de maio de 2017 Empresa: FTSE Russell.
Obtenha uma visão detalhada de técnicas eficientes de construção de portfólio multifator, analise os prós e contras de várias abordagens e observe mais de perto os benefícios de se inclinar para e de fatores únicos e múltiplos. Uma leitura ideal para proprietários de ativos que precisam de um melhor entendimento da inclinação do fator e desejam comparar os resultados para a construção do portfólio de fatores.
Três maneiras de implementar com sucesso fatores e smart beta (Robeco, 2017)
04 abr 2017 Companhia: Robeco.
O smart beta, que tem suas raízes no fator de investimento, está desfrutando de crescente popularidade. Mas os investidores muitas vezes lutam com a melhor forma de implementar essas estratégias. Nosso objetivo é fornecer uma imagem mais clara do que realmente é o investimento baseado em fatores e sugerir três maneiras pelas quais os investidores podem implementar estratégias quantitativas. Leia também:
Revista trimestral de investimento: Reimagining Active (SSGA, 2017)
27 de março de 2017 Empresa: State Street Global Advisors.
Imagine novamente a obtenção de & ldquo; ativo & rdquo; além das noções tradicionais de alfa. O IQ explora ideias para agregar valor em várias dimensões do ciclo de vida do investimento e como parcerias estratégicas mais profundas estão ajudando a enfrentar os complexos desafios de investimento atuais.
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Estratégias de Negociação e Microestrutura do Mercado: Evidências de um Mercado de Previsão.
O Journal of Prediction Markets 10 (1), 1-29, 2016.
29 Pages Publicado: 9 Set 2013 Última revisão: 4 Oct 2016.
David M. Rothschild.
Microsoft Research - NYC.
Rajiv Sethi.
Universidade de Columbia, Barnard College - Departamento de Economia; Instituto Santa Fé.
Data de Escrita: 22 de novembro de 2015.
Examinamos os dados em nível de transação do mercado de vencedor presidencial de 2012 da Intrade durante todo o período de dois anos para o qual a negociação ocorreu. Os dados nos permitem calcular as principais estatísticas, incluindo volume, transações, agressividade, exposição direcional, duração de detenção, margem e lucro para cada uma das 6.300 contas únicas de trader. Identificamos um conjunto diversificado de estratégias de negociação que constituem uma ecologia de mercado rica. Estes variam de estratégias baseadas em arbitragem com exposição direcional baixa e fugaz a estratégias envolvendo grandes posições acumuladas em um dos dois principais candidatos do partido. A maioria dos traders que fazem apostas direcionais o fazem consistentemente em uma única direção, diferentemente dos operadores de informações em alguns modelos canônicos de microestrutura de mercado. Apresentamos evidências sugestivas de manipulação por um único grande comerciante e consideramos os possíveis motivos para tal comportamento. Implicações mais amplas para a interpretação dos preços nos mercados financeiros e a teoria da microestrutura de mercado são traçadas.
Palavras-chave: Mercados de Previsão, Microestrutura de Mercado, Estratégias de Negociação, Manipulação.
Classificação JEL: G12, D83, D84.
David M. Rothschild.
Microsoft Research - NYC (email)
641 6th Ave., 7º andar.
Nova Iorque, NY 10011.
Rajiv Sethi (Contato)
Universidade de Columbia, Barnard College - Departamento de Economia (e-mail)
New York, NY 10027.
Instituto Santa Fé.
1399 Hyde Park Road.
Santa Fe, NM 87501.
Estatísticas de papel.
EJournals relacionados.
Mercados de Capitais: eJournal da Microestrutura da Mercado.
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