Resumo de estratégias de opções

25 estratégias comprovadas.

Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação de futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito do decaimento do tempo no prêmio total da opção.

As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Quer negocie opções para fins de cobertura ou especulação, pode limitar o seu risco à quantia que pagou antecipadamente pela opção, ao mesmo tempo que mantém a sua exposição a movimentos de preços benéficos.

Informações em destaque.

Sobre o CME Group.

Como o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. Composta por quatro bolsas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX -, oferecemos a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar os inúmeros riscos que enfrentam na atual economia global incerta.

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Resumo das estratégias de opções.

Resumo das estratégias de opções.

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Resumo das estratégias de negociação de opções otimistas.

Introdução.

O primeiro tipo de negociação que a maioria dos operadores de opções iniciantes provavelmente envolverá uma estratégia otimista. Isso é bastante compreensível, uma vez que muitos traders migram para opções do mundo de negociação de ações, onde se ganha dinheiro se o preço da ação subjacente subir.

Felizmente, há muito mais opções de negociação do que apenas estratégias de negociação otimistas.

Há também estratégias que visam principalmente ganhar dinheiro se o preço do ativo subjacente permanecer estagnado e houver estratégias em que o comerciante lucra se o preço do subjacente cair.

Tipos de estratégias de alta.

As estratégias de alta se enquadram em duas categorias: elas podem ser spreads de débito ou de crédito. Um spread de débito é aquele em que a negociação é colocada em um para um débito líquido, ou seja, o comerciante tem que pagar um prêmio adiantado. Um spread de crédito é onde o comerciante é realmente pago para entrar no comércio. Para uma discussão mais detalhada sobre spreads de débito e crédito, veja em outro lugar neste site.

Estratégia de alta básica: a longa chamada.

A longa chamada é provavelmente a estratégia de negociação de opções altistas mais básica em que se pode pensar. O perfil de risco / recompensa de uma opção de compra longa típica é dado abaixo.

O comércio é caracterizado pelo fato de oferecer lucro ilimitado enquanto a perda máxima é limitada ao prêmio pago pelas opções.

Usando o decaimento do tempo para criar uma posição de alta.

Um comerciante que está otimista sobre o mercado, mas que não quer gastar dinheiro adiantado, sempre pode vender uma opção de venda a descoberto. O perfil de risco / recompensa neste caso é mostrado na Fig. 9.10 (d) abaixo.

Este comércio é caracterizado pelo lucro limitado que oferece para o lado positivo e o potencial de perda virtualmente ilimitado para o lado negativo. Um trader deve ter 100% de certeza de que o preço do ativo subjacente está subindo antes de vender ponches em caixa eletrônico!

Uma abordagem mais segura é vender pecas peladas com o OTM com um preço de exercício além do nível em que o mercado pode razoavelmente esperar que caia se as coisas derem errado. Abaixo está um exemplo de um tal comércio, usando 20 opções de venda com o OTM nu. Neste exemplo hipotético, o preço atual do ativo é igual a 100.

Embora o rendimento do comércio seja muito menor do que quando se vendem caixas eletrônicos, o risco também é muito menor. Os puts nus com um Delta entre 10% e 15% normalmente ainda oferecem uma receita de prêmio razoável, ao mesmo tempo em que oferecem uma alta probabilidade de serem lucrativos por vencimento.

Opções otimistas se espalham.

Os comerciantes geralmente combinam as abordagens na Fig. 9.10 (b) e na Fig. 9.10 (d) ou (e) para criar o que é conhecido como Opções de Spread. Desta forma, é possível criar uma estratégia de alta que é.

mais barato do que uma chamada longa e simples.

menos arriscado que um nu.

Um exemplo simples de tal estratégia é o chamado espalhamento de chamadas em alta. É otimista, usa opções de compra e é um spread, ou seja, usa opções longas e curtas. Abaixo está um spread de chamada de touro típico.

Esta é uma negociação que irá:

Faça uma perda limitada quando o negociador estiver errado, semelhante a uma longa chamada.

Faça um lucro limitado se o preço do subjacente subir semelhante a um put nu.

O que o comerciante criou aqui, portanto, é um negócio que é ao mesmo tempo mais barato que um longo prazo e menos arriscado do que um lançamento a descoberto, mas ainda assim lucra quando o preço do subjacente aumenta. Isso é típico da versatilidade oferecida apenas pela negociação de opções.

Opção gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos" e aqui, neste artigo, discutiremos os quatro mais utilizados. Eles são delta, gama, teta e vega.

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Compreender os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

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Os gregos.

Opções Básicas.

Estratégias de Opções.

Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.

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10 opções estratégias para saber.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Negociação de Opções Binárias: Estratégias e Táticas.

Direitos autorais & copy; 2012 Abe Cofnas. Todos os direitos reservados.

Autor (es): Abe Cofnas.

Publicado online: 10 SET 2012 01:54 PM EST.

Imprimir ISBN: 9780470952849.

ISBN online: 9781118532034.

Sobre este livro.

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Por muito tempo a província de traders profissionais, as opções binárias são agora oferecidas a investidores de varejo por meio do North American Derivative Exchange (Nadex) e um grupo crescente de corretoras on-line. Agora, com este novo livro, o autor Abe Cofnas explica como investidores e investidores independentes podem usar opções binárias para especular sobre movimentos de preços e eventos globais.

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Como o primeiro livro dedicado exclusivamente a esse tópico, o Binary Options fornecerá aos traders de varejo um guia oficial para negociar esse novo e excitante mercado.